En el año 712 España fue invadida por los musulmanes. Grande fue la consternación de los cristianos de Madrid al saber del inminente ataque musulmán. Fue así que pensaron en cómo proteger y salvar a la venerada imagen de la Virgen María, que según la tradición, había sido traída por un discípulo del Apóstol Santiago en el año 38. Construyeron un nicho en la pared, allí la escondieron, junto a ella habían colocado dos velas, luego tapiaron el nicho.
Tres siglos pasaron para que Madrid fuera liberada. En seguida se dispuso la purificación del antiguo templo dedicado a la Virgen María que los infieles habían profanado al convertirlo en mezquita. Como se sabía que se había ocultado la imagen de la Virgen para protegerla, se realizaron pesquisas para averiguar el sitio donde se encontraba. Pero ya no quedaba nadie que supiese su paradero.
El día 9 de noviembre de 1085, Al llegar la comitiva al sitio denominado hoy Cuesta de la Vega, Ante el asombro de todos los presentes, se derrumbó por sí mismo el trozo de muralla donde estaba la hornacina en la que ocultaron la sagrada imagen de María, apareciendo ésta, a la vista de los fieles, en la misma forma en que fue colocada, incluso con las dos velas encendidas.
Ante el milagro cayeron todos de rodillas para venerar la imagen. Al otro día, la milagrosa imagen fue trasladada a un camarín donde fue colocada con el título de la Virgen de la Almudena, por haber estado oculta en el lugar llamado por los moros "Almudín", o depósito del trigo. Desde entonces la Virgen de la Almudena es considerada Patrona de Madrid.
En la actualidad la imagen se encuentra en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, en Madrid.